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每天賺51.58美元的租金

如果你認為SP500指數在27天的時間內會在650-870之間盤整,就可以參考這個鐵鷹套利。這個鐵鷹套利的盈利概率有72.36%,年回報率可達94.63%。利潤與股價方向的關係參數-Delta是-1.52,處於中性,就是說這個組合能否賺錢與股價漲跌的關係不大,利潤來源主要是時間價值。盈虧平衡點是643.1-876.9。

S&P 500 (NasdaqNM: SPX)
• 最新股價: $768.54
• 股價變化: -$15.50
• 變化(%): -1.98%
• 昨天收盤: $784.04
• 今天開盤: $784.58
• 今天交易量: 6611432732
• 平均交易量: #N/A
• 市值: #N/A
• 每股盈利: #N/A
• 市盈率PE: #N/A
• 在外股數: #N/A
• beta比率: #N/A
• 今天最高: $788.91
• 今天最低: $766.20
• 52週最高: $1,440.24
• 52週最低: $666.79

期權策略
• 組成
o 買進APR09到期的540 Put ,期權代碼是:. SYUPH
o 賣出APR09到期的650 Put ,期權代碼是:.SYGPJ
o 賣出APR09到期的870 Call ,期權代碼是:.SPXDN
o 買進APR09到期的980 Call ,期權代碼是:.SXBDP
• 價格: $690 Credit
• 風險: -$10301.87
• 成本: -$10301.87
• 利潤: -$246.93
• Delta: -1.52
• Gamma: -0.37
• Vega: -$66.63
• Theta(每天): $51.58
• (按一個合約計算)
這個以教學為目的的例子並不是我的實際交易。