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期權策略 | 環球財經 ChineseWorldNet.com

期權策略

期權組合-垂直價差Vertical Spread
11/27/2009 13:17

在看漲股價的時候可以買入買權垂直價差(Call Vertical Spread)。例如以下這個例子就是假設TRV的股價將會上漲,買進TRV的55美元買權,賣出60美元買權(都是2009年1月到期的)

實例教學——SPY日曆價差
10/27/2009 11:42

如果你認為SPY在12月期權到期日(2009年12月19日)的收盤價格將會停留在106美元附近,就可以買進這個日曆價差。以下是這個期權組合的細節:日期:2009年10月27日股票:S&P DEP RECEIPTS

期權策略:Covered Ratio Spread
05/04/2009 08:26

如果你看漲一個股票,但同時又想賺取期權的時間價值,就可以使用Covered Ratio Spread。 它由Covered Call和Bull Call Vertical組成——買進股票,買入1份平

Married Put:為股票買一個保險
04/27/2009 12:10

如果你對股價看漲,但又害怕股價會下跌造成虧損。 就可以使用Married Put,買進股票的同時買一個Put——為股票買一個保險。 這樣就不怕股價下跌而造成巨大的虧損,因為持有Put期權就可以在有效

無風險套利組合 —— Box Spread
04/20/2009 09:19

本週介紹的策略是一個無風險的套利組合——Box Spread。 利用了期權的買權賣權平價理論:買權的價格與股價是正相關,賣權的價格與股價是負相關,買權、賣權的價格變動幅度是對沖的。 但實際買權、賣權

看跌的買權對角線套利
04/13/2009 09:22

如果你認為ERTS在5月15日股價低於21.63美元,而且隱含波動率(IV)將會上漲,就可以使用這個看跌的買權對角線套利(Bearish Call Diagonal)。 具體是賣出2009年5月到期

具有不錯盈餘概率的看漲垂直套利
04/06/2009 17:40

本週我們期權課程的教學例子是垂直套利。如果你認為UNH在5月份期權到期日時不會低於18美元,就可以考慮這個垂直套利。 UNH的現在的股價是21.93美元,只要5月15日的UNH收盤價高於18美元,就

垂直套利6天賺25.71%
03/30/2009 08:15

這個垂直套利在6天的時間賺了25.71%,等於1564%的年回報率。建倉時DIG(石油企業的ETF)的股價處於底部。除非DIG再跌30%以上,這個垂直套利才會有虧損,而我們覺得出現這種情況的機會很低

每天賺51.58美元的租金
03/23/2009 08:08

如果你認為SP500指數在27天的時間內會在650-870之間盤整,就可以參考這個鐵鷹套利。這個鐵鷹套利的盈利概率有72.36%,年回報率可達94.63%。利潤與股價方向的關係參數-Delta是-1

92%盈利概率的策略,1個月賺了44%
03/09/2009 15:29

這個鐵鷹套利是不對稱的,兩個Call的差價是1美元(91,92),兩個Put的差價是2美元(78,80)。無論股價怎麼漲都不會有虧損,因為股價上漲時的虧損是1美元(92-91=1),而我們建倉時就收